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五年期国债期货出现“闪崩” 国债期货流动性有待提升
时间:2020-03-29 14:37:06
  1月23日早盘,五年期国债期货出现“闪崩”。从分时图上看,原本开盘后的主力合约TF1903价格保持在99.8左右,但开盘不久就出现直线跳水,最低触及98.595元,跌幅逼近1.2%跌停板位置。

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  神秘的240手多头平仓

  从分笔成交明细可以看到,上午9点25分09秒,一笔240手的多头平仓交易,将TF1903合约价格直接打到98.595元,之后期价迅速回升。

  有券商固收部门人士向券商中国记者表示,今天上午五年期国债期货的波动应该只是一个意外,和国债市场没有什么关系。“据我判断,这应该是乌龙指或者哪家机构系统问题造成的,后者的可能性也许更大。”

  国债期货流动性有待提升

  2018年12月28日,中金所宣布开展2年期、5年期、10年期国债期货做市商招募工作。

  在通知中,中金所提到,此举是为了提升国债期货市场流动性,进一步提高市场运行质量。

  业内人士认为,一旦国债期货市场迎来做市商正式参与之后,市场流动性将会得到极大改善,有助于大大降低出现类似情况的可能性。

  其实,类似情况在金融期货市场此前也曾经出现过,2017年股指期货就发生过三起疑似“乌龙指”事件。

  3月14日下午,走势一直风平浪静的上证50股指期货主力合约IH1703盘中突然出现直线下挫,逼近跌停位。随后迅速回到正常价位,并平稳收盘。3月17日早间开盘,中证500指数期货IC1706冲上涨停位置,不到一分钟后又回落至正常价位水平。7月19日上午,沪深300股指期货IF1708以涨停开盘,最高触及3997点,开盘之后报价迅速回落。

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